构建蝶式期权策略需要三张合约，分别是买入两份相同行权价的认购期权合约（称为“蝶式”的两翼）和卖出一份行权价中间的认购期权合约（称为“蝶式”的身体）。

蝶式期权是一种基于期权的复杂策略，其目的是通过组合不同行权价的认购期权合约来实现收益。构建蝶式期权的步骤如下：

1. 买入两份相同行权价的认购期权合约：首先，需要购买两份相同行权价的认购期权合约，行权价应低于标的资产的当前价格。这两份认购期权合约构成了蝶式期权的两翼。

2. 卖出一份行权价中间的认购期权合约：接下来，需要卖出一份行权价位于两份买入合约之间的认购期权合约。这份认购期权合约构成了蝶式期权的身体。

通过上述的操作，就可以构建一个蝶式期权策略。蝶式期权的收益特点是在行权价处形成一个收益峰，而在行权价上下逐渐减少。投资者可以通过蝶式期权策略在标的资产价格在一定范围内波动时获利。

需要注意的是，蝶式期权策略的成功与否取决于标的资产价格的波动情况以及期权合约的价格和到期时间等因素。因此，在构建蝶式期权策略前，投资者需要充分了解市场情况和期权交易的基本知识，并根据自身的风险承受能力和投资目标来选择适合的期权合约。