亚式看跌期权是一种金融衍生品，它的价值与一段时间内标的资产价格的平均水平有关。亚式期权的定价模型是基于Black-Scholes模型的改进版本，称为亚式期权定价模型。

亚式期权的定价模型考虑到了标的资产价格的平均水平，因此相对于欧式期权，亚式期权更复杂一些。在亚式期权的定价模型中，考虑到了不同时间段内的标的资产价格的变动情况。

亚式看跌期权的定价模型中，主要考虑的因素包括标的资产价格的波动率、期权的执行价格、期权的到期时间、期权的平均价格等。这些因素对期权的价值产生影响。

亚式看跌期权的定价模型通常使用数值计算方法，如蒙特卡洛模拟方法或二叉树模型，来计算期权的价值。通过模拟大量的随机路径，计算标的资产价格的平均水平，并将这些结果用于计算期权的价值。

亚式看跌期权的定价结果通常以期权的价值表示。期权的价值可以通过计算期望收益和折现因子的乘积得出。期望收益是指在不同可能的标的资产价格路径上，期权的价值的平均值。折现因子则考虑了时间价值的影响。

需要注意的是，亚式看跌期权的定价结果是根据模型计算得出的，实际市场中的期权价格可能会有所偏离。因此，在进行实际交易时，投资者需要考虑市场的供求关系和其他因素，以确定期权的实际价格。

总之，亚式看跌期权的定价模型是基于Black-Scholes模型的改进版本，考虑了标的资产价格的平均水平。定价结果通常以期权的价值表示，通过计算期望收益和折现因子的乘积得出。