认沽期权的Vega值是指认沽期权价格对于波动率的敏感度。波动率是衡量资产价格波动程度的指标，Vega值反映了认沽期权的价格在波动率变化下的变化情况。

Vega值的大小取决于多个因素，包括期权的剩余到期时间、行权价格、标的资产价格以及利率。通常来说，较长的剩余到期时间和较高的行权价格会导致Vega值较高，因为这些因素会增加认沽期权价格对波动率变化的敏感程度。

认沽期权的Vega值在波动率上升时呈正相关关系，也就是说，当市场预期波动率上升时，认沽期权的价格会上升。这是因为高波动率增加了资产价格下跌的可能性，从而增加了认沽期权的价值。

相反，当波动率下降时，认沽期权的价格会下降，因为低波动率减少了资产价格下跌的可能性，使得认沽期权的保险属性减弱。

Vega值的计算是通过对期权定价模型进行微分得出的。在Black-Scholes期权定价模型中，Vega值可以通过对期权价格关于波动率的偏导数来计算。

需要注意的是，Vega值只是认沽期权价格对波动率变化的敏感度，并不能单独用来判断期权的价值。在实际交易中，投资者还需要考虑其他因素，如时间价值、价格方向、利率等。

总之，认沽期权的Vega值是衡量其价格对波动率变化的敏感度的指标。较高的Vega值表示认沽期权价格对波动率变化的敏感程度较大，投资者需要根据市场波动率的预期来进行交易决策。